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FICHA TÉCNICA:
  • Título: Modern Portfolio Optimization with NuOPT, S-PLUS and S+Bayes
  • Autores: Scherer, Bernd, Martin, Douglas
  • ISBN: 0-387-21016-4
  • Editorial: Springer Verlag
  • Fecha de publicación: Mayo 2005
  • Resumen: En los últimos años las metodologías de construcción y optimización de carteras se han convertido en ingredientes críticos para la gestión de fondos y activos, al mismo tiempo que la evaluación del riesgo de cartera se ha convertido en ingrediente esencial para la gestión de riesgo y esta tendencia se acelerará en los próximos años. Desafortunadamente hay un gran abismo entre el tratamiento limitado de métodos de construcción de carteras que se ofrecen en los cursos universitarios (con escasas prácticas y limitado uso de herramientas de cálculo) y el variado y rico espectro de métodos de construcción de carteras que son utilizados en la industria financiera. La práctica diaria demanda el uso de métodos modernos de construcción de carteras que van más allá de la teoría clásica de optimización de Markowitz y que requieren el uso de potentes y escalables métodos de optimización numérica. El objetivo de este libro es suplir la carencia entre la instrucción universitaria y la práctica cotidiana de la industria financiera proporcionando un exhaustivo tratamiento computacionalmente orientado de modernos métodos de construcción y optimización de carteras. Los aspectos computacionales del libro están basados en el amplio uso de S-PLUS®, el módulo de optimización S+NuOPT™ y las librerías S-PLUS Robust Library y S+Bayes™ Library junto con 100 programas de S-PLUS y conjuntos de datos de ejemplo de CRSP®.
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