En el número de Septiembre de 2002 de la publicación "Financial Engineering News" apareció publicado el artículo "Multi-asset Derivative Pricing using Quasi-Random Numbers and Monte Carlo Simulation", cuyo autor es George Levy, miembro del Grupo de Análisis de Datos y Visualización de NAG. El artículo presenta los resultados de utilizar las librerías NAG para valorar algunos (simples) derivados financieros. En lugar de generar secuencias pseudo-aleatorias uniformes y cuasi-aleatorias uniformas, se generan secuencias pseudo-aleatorias normales multivariantes y cuasi-aleatorias normales multivariantes, dada una media y una matriz de covarianzas. El precio actual del derivado financiero se estima evaluando una integral que representa el valor esperado (descontado)…
NAG anunció a mediados de Septiembre la nueva versión de sus Librerías Numéricas en C. Mark 7, como se conoce la última versión de las librerías C, ofrecen prestaciones comparables a la totalmente reconocidas Librerías Fortran de NAG, reforzándolas como la colección más extensa de algoritmos numéricos de calidad escritos en C disponibles en la actualidad. La Librería C ofrece ahora 861 funciones sin par que cubren los algoritmos numéricos y estadísticos más ampliamente usados, con aproximadamente 400 nuevas funciones entre ellas. Las nuevas funciones incorporadas cubren las siguientes áreas: Ecuaciones Diferenciales en derivadas Parciales, Generación de Mallas, LAPACK, Análisis de Series Temporales,…

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