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Categoría: Otras

Publicado: 08 Noviembre 2002

Visto: 3836

Los próximos días 24 y 25 de Febrero de 2003 se celebrará la 2ª Reunión de Usuarios de EcosimPro en los locales de la UNED en Madrid

Todavía está abierto el plazo para presentar trabajos realizados con EcosimPro en esta conferencia (17/2/03). Se podrán presentar artículos de las aplicaciones con un formato predeterminado (se podrá descargar por la web). También pueden presentar sus trabajos aquellos que haya hecho el proyecto fin de carrera o esten realizando la Tesis Doctoral con EcosimPro.

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Categoría: Maple

Publicado: 06 Noviembre 2002

Visto: 4074

Waterloo Maple pone a disposición de los usuarios de Maple 8 en mantenimiento una nueva librería: Calc I Maplets.

Calc I Maplets es un conjunto de lecciones de cálculo basadas en la tecnología de Maplets. Cada lección refuerza un concepto concreto de cálculo utilizando un maplet interactivo. En una de las lecciones, por ejemplo, los estudiantes pueden introducir una función y aplicarle las reglas de derivación paso a paso hasta obtener su derivada. En otras lecciones, los estudiantes pueden generar volúmenes de revolución, ver cómo se aplica el Teorema del Valor Medio a la función deseada, estudiar la convergencia de los desarrollos de Taylor...

Los profesores pueden hacer uso de Calc I Maplets para prácticas de laboratorio, ilustración…

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Categoría: Maple

Publicado: 05 Noviembre 2002

Visto: 3904

Waterloo Maple está comprometido con la plataforma Macintosh, y continuará desarrollando nuevos productos para los usuarios del sistema operativo Macintosh. Actualmente están desarrollando una versión completa de Maple 8 para Mac OS X. Por el momento, los usuarios de Maple en mantenimiento pueden acceder a una versión temporal (dejará de funcionar el 31 de Agosto de 2003) de la línea de comandos de Maple 8 que puede ser ejecutada en Mac OS X .

Esta línea de comandos consiste en la versión completa del motor computacional de Maple 8 sobre Mac OS X, sustituyendo la interfaz de documento 'worksheet' por una línea de comandos. Las características de esta versión son:

• Acceso completo a la librería de funciones matemáticas.
• Acceso completo al…

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Categoría: NAG

Publicado: 01 Noviembre 2002

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Some Applications Of Data Mining To Finance, artículo escrito por Stephen Langdell de NAG, aparece publicado en el número de Noviembre-Diciembre de 2002 de la publicación Financial Engineering News.

El artículo describe algunas aplicaciones de técnicas de data-mining para determinar indicadores financieros y predicciones futuras a partir de series temporales de datos financieros. El artículo cierra con un ejemplo que enfatiza el uso de los algoritmos de las librerías NAG para calcular indicadores financieros, incluyendo aquéllos basados en resúmenes de estadísticos, medias móviles y regresión lineal.

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Categoría: NAG

Publicado: 30 Octubre 2002

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En el número de Septiembre de 2002 de la publicación "Financial Engineering News" apareció publicado el artículo "Multi-asset Derivative Pricing using Quasi-Random Numbers and Monte Carlo Simulation", cuyo autor es George Levy, miembro del Grupo de Análisis de Datos y Visualización de NAG. El artículo presenta los resultados de utilizar las librerías NAG para valorar algunos (simples) derivados financieros. En lugar de generar secuencias pseudo-aleatorias uniformes y cuasi-aleatorias uniformas, se generan secuencias pseudo-aleatorias normales multivariantes y cuasi-aleatorias normales multivariantes, dada una media y una matriz de covarianzas. El precio actual del derivado financiero se estima evaluando una integral que representa el valor esperado (descontado)…

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Categoría: Mathematica

Publicado: 29 Octubre 2002

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En el número de Octubre de la edición de UK de la publicación MacUser se puede leer la evaluación de uno de los pocos productos de software científico con soporte nativo total para Mac OS X, Mathematica 4.2. El artículo concluye: "Mathematica remains one of the most all-embracing software environments available" y destaca que "Mathematica is not so much a product as a way of life".

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