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La innovadora herramienta de cálculo y valoración de derivados UnRisk PRICING ENGINE que integra entre los métodos numéricos para resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales la integración adaptativa y la difusión laminar presenta en su versión más reciente (UnRisk PE 2.3) las siguientes mejoras:
  • NUEVAS UTILIDADES: Simulación de Monte Carlo bajo modelos generalizados Hull & White; superficie de volatilidad de títulos (equity) locales; superficie de volatilidad FX local.
  • NUEVAS PRESTACIONES: Valoración de derivados de títulos bajo una superficie de volatilidad de títulos locales; valoración de derivados FX bajo una superficie de volatilidad FX local.
  • NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS: Target Redemption Swaps; Callable/Putable Snowball Swaps; Callable/Putable Ratchet Swaps; Callable/Putable Digital Range Accrual Swaps; Target Redemption Steepeners; Callable/Putable General Steepener Swaps; Callable/Putable QuantoSwaps; Callable/Putable General Steepener Type 2 Swaps.
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